2. Questões de Concurso

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Um modelo de séries temporais tem a forma (1 ! 0,5B)Yt = (1 ! 0,5B)at , em que at representa um choque aleatório no instante t, B é o operador de atraso (backward shift operator) e Yt = (1 - B6 )Xt . Nesse caso, é correto afirmar que o processo Y



A tabela acima mostra os valores do AIC (Akaike Information Criterion) correspondentes aos modelos ARMA(p, q), em que 0 ≤ p ≤ 3 e 0 ≤ q ≤ 3. Nesse caso, o modelo sugerido pelo critério de informação de Akaike é o

Na série temporal {X(t)}, deseja-se efetuar o teste de hipóteses: H0 : X(t) = X(t – 1) + a(t) versus HA : X(t) = Φ X(t – 1) + a(t), em que Φ é tal que |Φ| < 1 e a(t) representa o choque aleatório. Nesse caso, o teste apropriado para essa situação é o teste



A tabela acima mostra alguns valores da função de autocorrelação amostral (FAC), da função de autocorrelação parcial amostral (FACP) e da função de autocovariância amostral (FACOV) referentes a um estudo da evolução temporal da quantidade mensal de mercadorias em determinado terminal de cargas. Com base nessas informações, assinale a opção correta.
Um analista efetuou uma pesquisa sobre o perfil do menor infrator. Para cada menor observado na amostra, foram observadas 15 medidas supostamente gaussianas. O analista deseja classificar as unidades amostrais em grupos, de modo que as pessoas que pertencem a um mesmo grupo tenham, estatisticamente, um tipo de similaridade com base nas 15 medidas consideradas. Com base nessas informações, é correto afirmar que a técnica multivariada apropriada para a finalidade desejada pelo analista é a análise
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