Questões de Concurso

No modelo de regressão linear simples na forma matricial Y = Xβ + ε, Y denota o vetor de respostas, X representa a matriz de delineamento (ou matriz de desenho), β é o vetor de coeficientes do modelo e ε é o vetor de erros aleatórios independentes e identicamente distribuídos. Tem-se também que X´Y = e (X´X) ^-1 = em que X´ é a matriz transposta de X. Com base nessas informações, julgue o próximo item, considerando que a variância do erro aleatório é

A estimativa do vetor de coeficientes é

Acerca de métodos usuais de estimação intervalar, julgue o item subsecutivo.

Intervalos de credibilidade independem da distribuição a priori utilizada.

Acerca de métodos usuais de estimação intervalar, julgue o item subsecutivo.

O cálculo de intervalo de confiança para proporções é inviável quando se utiliza um processo de amostragem baseado nos ensaios de Bernoulli.

Com relação aos parâmetros estatísticos e suas estimativas, julgue o item que se segue.

Sendo θ um parâmetro de interesse de uma população e x uma amostra retirada dessa população, T(x) é considerada uma estatística suficiente para a estimação de θ se nenhuma outra estatística calculada a partir da mesma amostra fornecer informação adicional sobre θ.

Com relação aos parâmetros estatísticos e suas estimativas, julgue o item que se segue.

Entre dois estimadores, A e B, com consistência, viés e demais características iguais, o estimador mais útil é aquele que possui menor variância.