Filtrar
15 Questões de concurso encontradas
Página 1 de 3
Questões por página:
Gráfico 2
Considere o vetor aleatório X'= [X1 X2] cuja matriz de covariância é Σ = 
. Então, é correto afirmar que a matriz de correlação P do vetor é
A estrutura de covariância de um vetor aleatório de dimensão p = 3, X’ = [X1 X2 X3] tem matriz de covariância estimada para n observações do vetor X por S = 
. Uma Análise de Componentes Principais foi desenvolvida e forneceu os resultados das tabelas a seguir:
Pesos das Componentes
Então, é correto afirmar que a componente principal mais importante na análise tem expressão:
Considere a Análise de Correlação Canônica em que se tem os vetores X e Y de dimensões p e q, respectivamente, com matrizes de covariâncias Σ1 e Σ2, vetores médios μ1 e μ2 , respectivamente, e matriz de covariância cruzada Σ12. Ainda, tem-se as combinações lineares U = c '1 X e V = c '2 Y. Então, é correto afirmar que
