se duas séries yt e xt são ambas estacionárias, a regressão convencional não se aplica devido ao problema de regressão espúria.

se duas séries yt e xt são integradas de diferentes ordens, pode-se regredir uma contra a outra, sem incorrer no problema de regressão espúria.

se duas séries yt e xt são integradas de mesma ordem e o resíduo ainda é integrado, não há o problema de regressão espúria.

se duas séries yt e xt são integradas de mesma ordem e os resíduos são estacionários, não há cointegração.

se duas séries yt e xt, independentes, são integradas de ordens diferentes, pode-se incorrer em regressão espúria.

caso o número de unidades de corte seja grande e o número de observações temporais seja pequeno e caso as premissas que fundamentam o MEA se sustentem, os estimadores do MEA serão mais eficientes do que os do MEF.

caso o número de observações temporais seja grande e o número de unidades de corte transversal seja pequeno, os valores dos parâmetros estimados pelo MEF e pelo MEA diferirão consideravelmente.

caso o painel seja curto (muitas unidades de corte transversal e poucas observações temporais), as estimativas obtidas com os dois modelos diferirão consideravelmente.

caso o teste de Hausmann rejeite a hipótese nula, isso sugere que o modelo de efeitos aleatórios é preferível.

caso o modelo seja o MEA, podem-se estimar coeficientes de variáveis invariantes no tempo, como sexo e raça.