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Considere o processo estocástico de média móvel MA(1) escrito da forma:
Xt = θ0 + εt + θ1εt-1 para t = 1,2,3, ... ..
em que εt é uma sequência de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas com média 0 e variância σ2.
Assinale a alternativa que apresenta respectivamente a média e a variância de Xt .

Para duas variáveis aleatórias estão disponíveis as seguintes informações estatísticas:


Cov (Y, Z) = 18, E(Z) = 4, Var(Z) = 25, E(Y) = 4 e CV(Y) = 2.


Onde CV é o coeficiente de variação, além da nomenclatura usual.


Então a expressão E(Z2) + Var(2Y - 3Z) vale:

A probabilidade de que uma decisão de 1ª instância da Justiça Federal do Paraná seja reformada pelo Tribunal Superior da 4ª Região é de 0,20. No momento 100 recursos aguardam por uma decisão dos Srs. Desembargadores daquele Tribunal.


São informados alguns valores da distribuição acumulada da normal-padrão:


Ø(1 ) = 0,87, Ø(1,28)=0,90 e Ø(2) = 98


Sem usar o ajuste de continuidade, a probabilidade de que mais de 24 decisões sejam reformadas é:

Suponha que o número de demandas que chegam ao Ministério Público (MP), por semana, é variável aleatória com distribuição uniforme no intervalo (10,20).


Já a capacidade de atendimento do MP, também semanal, é outra uniforme, distribuída entre 13 e 21, é correto afirmar que, em uma dada semana:

Se X e Y são variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas N(0,1), então X/Y tem distribuição