Questões de Concurso

Considere o modelo ARIMA

X_t – 0,8X _t-1 – 0,2X _t-2 = a_t – 1,1a _t-1 + 12,

onde at é ruído branco com distribuição normal de variância1. Seja B o operador backshift, ou seja, B X _t = X _t-1 . Nesse contexto, considere as afirmativas abaixo.

I - A variância do processo W _t = (1 – B)(1 + 0,2B)X _t é superior a 14.

II - O processo X _t é não estacionário e não invertível.

III - X _t e X _t-2 são não correlacionados.

Está correto o que se afirma em

Um modelo de regressão linear foi ajustado por mínimos quadrados a 50 observações. O gráfico da variável explicativa (eixo x) versus resíduos padronizados (eixo y) é o apresentado a seguir.



O gráfico acima evidencia que

Considere uma amostra aleatória de uma população normal com média µ e variância σ² desconhecidas. Nesse contexto, considere as afirmativas abaixo.

I - O estimador de máxima verossimilhança de σ² é não viesado.

II - O estimador pelo método dos momentos de σ² é viesado, mas não viesado assintoticamente.

III - O estimador pelo método dos momentos de µ é não viesado.

Está correto o que se afirma em

O tempo de ligações telefônicas segue uma distribuição de probabilidade exponencial com média de 3 minutos. Um sujeito chega a um telefone público e descobre que a pessoa à sua frente está na ligação há pelo menos dois minutos.
Qual é a probabilidade de essa ligação durar pelo menos cinco minutos no total?

No modelo de análise de regressão y = Xβ + ε, as variáveis X são chamadas independentes; as colunas de X são ditas linearmente independentes e os elementos de ε_i, por hipótese, são distribuídos independentemente.

Com relação aos significados de independência usados acima, pode-se afirmar que

I - os ε's são independentemente distribuídos para que se possam estimar os parâmetros β pelo método de mínimos quadrados;

II - as variáveis X são ditas independentes porque não dependem de y;

III - as colunas de X são linearmente independentes para que essas variáveis não sejam correlacionadas.

É correto o que se afirma em