Questões de Concurso

Considere uma amostra aleatória de uma população normal com média µ e variância σ² desconhecidas. Nesse contexto, considere as afirmativas abaixo.

I - O estimador de máxima verossimilhança de σ² é não viesado.

II - O estimador pelo método dos momentos de σ² é viesado, mas não viesado assintoticamente.

III - O estimador pelo método dos momentos de µ é não viesado.

Está correto o que se afirma em

No modelo de análise de regressão y = Xβ + ε, as variáveis X são chamadas independentes; as colunas de X são ditas linearmente independentes e os elementos de ε_i, por hipótese, são distribuídos independentemente.

Com relação aos significados de independência usados acima, pode-se afirmar que

I - os ε's são independentemente distribuídos para que se possam estimar os parâmetros β pelo método de mínimos quadrados;

II - as variáveis X são ditas independentes porque não dependem de y;

III - as colunas de X são linearmente independentes para que essas variáveis não sejam correlacionadas.

É correto o que se afirma em

.Seja uma série estacionária y_t, caracterizada por um processo autorregressivo de ordem um [AR(1)]:

y_{t - θ}y_t−1 = ∈_t onde ∈_t é um processo estocástico do tipo ruído branco e θ > 0.
Sabendo-se que sendo λ um número real, tem-se que

Analisando a tabela ANOVA acima, considere as conclusões a seguir.

I - A análise de variância (ANOVA) testa se várias populações têm a mesma média; para tanto, são comparadas a dispersão das médias amostrais e a variação existente dentro das amostras.

II - ANOVA da tabela indica que:
H₀: μ₁= μ₂= μ₃
H_a: as médias das três populações são diferentes.

III - A estatística F, calculada com a informação da tabela acima, é 2,651 e deve ser comparada com o valor tabelado de F_{(2, 29)} para um grau de significância escolhido.

É correto APENAS o que se conclui em