Considere-se o modelo de séries temporais em tempo discreto na forma Xt = Xt – 1 + f Wt – 1 + Wt, em que t representa o tempo, φ = 1, 2, 3, ...; φ … 0 é o coeficiente do modelo e Wt representa um processo de choques aleatórios com média zero e variância σ2 . Com base nessas informações, julgue o item seguinte, acerca da primeira diferença Xt - X t-1.

A variância dessa diferença é igual a (1 + φ2) σ2.