Concurso:
ANATEL
Disciplina:
Não definido
Acerca das propriedades dos modelos econométricos de séries temporais, julgue os itens subsequentes.
A função de autocorrelação de um processo AR(1), Cor( yt, y t- k ) cresce exponencialmente à medida que k aumenta.
A função de autocorrelação de um processo AR(1), Cor( yt, y t- k ) cresce exponencialmente à medida que k aumenta.
