Concurso:
ANATEL
Disciplina:
Não definido
Questão Anulada
Acerca das propriedades dos modelos econométricos de séries temporais, julgue os itens subsequentes
Considerando um processo autorregressivo estacionário, é possível demonstrar que Cov( Yt, Y t-2 ) = Ø2 σy2, em que Ø < 1 é uma constante e σy2 é a variância de Y.
Considerando um processo autorregressivo estacionário, é possível demonstrar que Cov( Yt, Y t-2 ) = Ø2 σy2, em que Ø < 1 é uma constante e σy2 é a variância de Y.
