Com relação à econometria com dados em painel, julgue os próximos itens.

onsidere um modelo estimado por efeitos aleatórios cujos erros combinados são dados por u _it = v _i+ e_it, | em que i é o indicador do indivíduo e t é o indicador do tempo. Considere, ainda, que os erros possuem variância σ²_v e σ²_e, identicamente e independentemente distribuídos. Nessa situação, é correto afirmar que a correlação cor(u_it, u_is) pode ser expressa por pode ser expressa por cor(u_it, u_is) = , em que s ≠ t.