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Usando o Capital Asset Pricing Model (CAPM) e considerando-se dois ativos de risco, com retornos esperados iguais e desvios padrões iguais, seus preços serão
diferentes, se os investidores forem neutros em relação ao risco.
diferentes, pois os ativos podem ter covariâncias diferentes com a carteira de mercado.
iguais, pois é o mesmo retorno e o mesmo risco.
iguais, se os investidores apresentarem aversão relativa constante em relação a risco.
crescentes, caso aumente a aversão a risco entre os investidores.
