Uma regressão linear Y = α + βX + γZ + μ, onde Y é a variável dependente, X e Z são as variáveis independentes, α , β e γ são parâmetros desconhecidos, e μ é o erro aleatório, foi estimada pelo método de minimização da soma dos desvios quadráticos.
Se os dados de X e Z forem correlacionados negativamente, a estimação poderá ter problemas de
