Considere os dois modelos de regressão linear simples:

Y_i = ß₀ ß₁ X_i + µ_i e Z_i = a₀ + a₁ W_i + v_i, onde µ_i e v_i são as variáveis residuais e a₀, a₁, ß₀, ß₁, os respectivos parâmetros. O segundo modelo se diferencia do primeiro por suas variáveis Zi e Wi apresentarem escalas diferentes de Yi e Xi . (Zi = aYi e Wi = bXi, com a e b constantes positivas).

Das afirmativas abaixo:

I. Os estimadores de mínimos quadrados (ordinários) a₀ e a₁ são iguais aos de ß₀ e ß₁.
II. A variância estimada de v_i é a² vezes a variância estimada de µ_i.
III. Os coeficientes de determinação dos dois modelos são iguais.

É correto afirmar que: