Questões de Concurso

A aplicação das técnicas de Box-Jenkins, para reconhecer a forma funcional de um modelo de tempo, com base numa série amostrada, indicou a conveniência de se adotar:

y_t=α₀ + α₁y_t-1 + ... + α_py_t-p + ε_t + β₁ε_t-1 + ...+ β_qε_t-q

Onde, εt é um ruído branco.

Se após a estimação dos parâmetros a inferência estatística apontar para a adequação do modelo, será possível afirmar que:

(a)

se q = 0 e as raízes do polinômio 1 - α1 L + ... αpLp estiverem fora do circulo unitário o processo é não estacionário;

(b)

se p = 0 e as raízes do polinômio 1 - β1 L + ... βqLq estiverem no interior do circulo unitário o processo será não estacionário;

(c)

se z_t= y_t-y_t-1 = Δz_t o processo estocástico zt é gerado por um ARIMA (q,1, p);

(d)

se tem soma finita o processo é estacionário;

(e)

se p = 0 e as raízes do polinômio 1 - β1 L + ... βpLp estiverem dentro do circulo unitário o processo será invertível.