Concurso:
Banco da Amazônia
Disciplina:
Estatística
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Considere que um processo estocástico seja gerado com base no modelo Z, 0 = 0; Z1 = 0; Zn + 1 = Zn + Zn – 1 + Xn, em que X1, X2, ... sejam variáveis aleatórias de Bernoulli, independentes, com parâmetro p. Nesse caso, o processo Zn será de Markov se, e somente se, p = 0,5.
