Questões de Concurso

Uma pesquisadora estima a seguinte relação com base em dados de corte transversal:

i. icms_i = β0 + β1ProdInd_i + μ_i
ii. Eμμ’=σ2Ω

Considere que ICMS_i é o valor do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços do município i; ProdInd_i é a produção industrial do município i; μ é o erro; σ² é a variância do erro; e Ω é uma matriz diagonal em que os elementos não são a unidade.

Logo, é verdadeiro afirmar:

(a)

O problema descrito na equação (ii) é chamado de heteroscedasticidade e diz respeito ao fato de que o erro corrente é correlacionado com o erro anterior.

(b)

A estimação do modelo descrito em (i) e (ii) por mínimos quadrados ordinários produz estimadores viesados que não podem ser adotados para previsão.

(c)

Uma das alternativas para superar o problema de regressão descrito em (ii) é a adoção do procedimento de Cochrane-Orcutt.

(d)

Dentre os principais testes para avaliar o problema de regressão descrito em (ii) está o teste de Durbin-Watson.

(e)

A aplicação do método de mínimos quadrados ordinários no modelo acima produz estimadores não eficientes.