Concurso:
TRT - 20 Região (SE)
Disciplina:
Estatística
Sejam f(k) e h(k), k = 1,2,3, ..., respectivamente, as funções de autocorrelação e autocorrelação parcial de um modelo ARIMA(p, d, q). Considere as seguintes afirmações:
I. No modelo ARIMA(0, d,1), a região de admissibilidade do modelo é −1 < θ < 1, onde θ é o parâmetro de médias móveis do modelo.
II. No modelo ARMA(0, d, 2), f(1) = f(2) e f(k) = 0 para k > 2
III. No modelo ARIMA(1, d,1) f(k) decai exponencialmente após k = 1 e h(k) é dominada por senoides amortecidas após k = 1.
IV. No modelo ARIMA(1, d, 0), f(1) = Φ, onde Φ é o parâmetro autorregressivo do modelo.
Está correto o que se afirma APENAS em
