Julgue o item que se segue, relativo ao modelo de séries temporais expresso por Zt = 0,6Zt-1 + at, em que at representa um ruído branco com média zero e variância de 0,8.
A autocorrelação entre Zt e Zt-1 é igual a 0,6, ao passo que a autocorrelação entre Zt e Zt-3 é igual a zero.
