Seja Z_t um processo AR(1) estacionário dado por Z_t = Φ Z_t−1 + a_t , onde at é o ruído branco de média zero e variância σ² . Considere as seguintes afirmações relativas a Z_t :

I. Sua região de admissibilidade é |Φ| > 1.
II. Sua função de autocorrelação decai exponencialmente.
III. A previsão de origem t e horizonte h (h > 0) é Φ^hZ_t , onde Z é o valor da série no instante t.
IV. Sua função de densidade espectral é  σ² / 2π