Console é uma classe. A classe System herda desta classe.

int ano = Convert.ToInt32(a); significa que ToInt32 é uma classe e Convert é um método desta classe.

ReadLine é um método da classe Console. Como a classe System herda da classe Console, então ReadLine também é um método da classe System.

Todas as bibliotecas e serviços de C# requerem um método Main como um ponto de entrada. O método Main é o ponto de entrada de um aplicativo Windows. Quando o aplicativo é iniciado, o método Main é o primeiro método invocado.

ApplicationException e = new ApplicationException(msg); cria a instância e e Application Exception(msg) é o construtor que inicializa a instância com uma mensagem de erro.