Questões de Concurso

Instituto Federal Pará

Concurso: Instituto Federal Pará
Cargo: Estatístico
Ano: 2023

Ano:

2023

Banca:

Instituto Consulplan

Cargo:

Estatístico

Disciplina: Estatística

FC395168

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Considere uma série temporal {Y_t }_tⁿ=1 adequadamente modelada por um processo ARIMA(1,1,0). Sendo c uma constante e a_t um erro aleatório (ruído branco gaussiano), a equação apropriada ao modelo especificado para esta série temporal é:

(a)

Y_t= c + a_t – ?a_{t – 1}

(b)

Y_t = c + Y_{t –1} + a_t – ?a_{t – 1}

(c)

Y_t = c + φ₁ Y_{t – 1}+ φ₂ Y_{t – 2} + a_t

(d)

Y_t = c + (1 + φ) Y_{t – 1}– φY_{t – 2}+ a_t