Suponha que uma amostra aleatória simples de tamanho n de uma distribuição normal com média μ e variância σ2 será obtida. Sejam x̅ e s a média amostral e o desvio padrão amostral usuais. Se z denota o 97,5% percentil da distribuição normal padrão, então o intervalo de 95% de confiança usual para μ será dado por
