O modelo abaixo foi ajustado a uma série temporal de produção de certo produto:

Z_t = a_t + 0,5Z_t−1 + 0,5a_t−1 , t = 1,2, ...


onde at é o ruído branco de média zero e variância 3.

Considere:

I. As condições de estacionariedade e invertibilidade de Z_t estão satisfeitas.
II. As funções de autocorrelação e autocorrelação parcial de Z_t decaem exponencialmente após o lag 1.
III. A variância de Z_t é igual a 7.
IV. A função de autocorrelação de Z_t independe do valor da variância do ruído.

Está correto o que consta em