Considere:

I. Estimado o modelo ARMA, a verificação se o mesmo é ou não adequado pode ser feita pelo teste de Box-Pierce, que se baseia na função de autocorrelação parcial dos resíduos estimados.

II. Um modelo AR(1) com parâmetro autoregressivo igual a 0,6 é estacionário mas não necessariamente invertível.

III. Se o modelo ajustado a uma série temporal é dado por  onde a_t é o ruído branco de média zero e variância 1, então a previsão da série de origem t e horizonte 2 é igual a zero.

Está correto o que se afirma APENAS em