Questões de Concurso

O teste de Breusch-Pagan permite avaliar a homocedasticidade em um conjunto de dados e define-se a estatística desse teste como em que SQE é a soma de quadrados do resíduo do modelo; e SQR* é a soma de quadrados da regressão de explicado por x_i, considerando-se o modelo de regressão linear simples Com relação a esse teste, assinale a opção correta.

(a)

Se o modelo for heterocedástico, então SQR será pequeno, fazendo que a estatística do teste tenha um valor baixo.

(b)

Se o modelo for heterocedástico, então SQR* será muito maior que SQE, fazendo que a estatística do teste tenha um valor alto.

(c)

A sensibilidade do teste para detectar heterocedasticidade não depende do tamanho amostral.

(d)

Se o modelo for homocedástico, então SQR* será muito maior que SQE, fazendo que a estatística do teste tenha um valor alto.

(e)

A heterocedasticidade é a propriedade dos modelos de regressão cujas observações amostrais são independentes.