Questões de Concurso

Sobre cadeias de Markov, analise.

I. Uma cadeia de Markov tem probabilidades de transição homogêneas se as probabilidades de transição para um passo são fixas e não variam com o tempo.

II. O tempo de ocupação de estados para cadeias de Markov de tempo contínuo segue uma distribuição binomial no qual X(t) permanece em um determinado estado para um intervalo de tempo aleatório normalmente distribuído.

III. A função de massa de probabilidade conjunta para (k + 1) instantes de tempo arbitrários de uma cadeia de Markov é dada por:



Assinale

Defina X como uma população com um parâmetro de interesse θ. Seja uma amostra aleatória simples extraída desta população e seja um estimador do parâmetro . Analise as seguintes propriedades do estimador

I. Se E é um estimador não-tendencioso do parâmetro populacional

II. Se é um estimador não tendencioso de um parâmetro é consistente se à medida que o tamanho da amostra aumenta a variabilidade do estimador diminui, ou seja, se

II. S ² é estimador tendencioso mas consistente da variância da população , representado por

Assinale