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BACEN - 2013 - Analista e Técnico
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No que se refere à precificação de títulos públicos e privados, julgue o item subsecutivo.
Se forem dada a maturidade e a rentabilidade inicial de um título pré-fixado, então, quanto menor for a taxa de cupom, menor será a variação percentual no preço do título decorrente de oscilações na taxa de juros de mercado.
Se forem dada a maturidade e a rentabilidade inicial de um título pré-fixado, então, quanto menor for a taxa de cupom, menor será a variação percentual no preço do título decorrente de oscilações na taxa de juros de mercado.
Concurso:
BACEN
Disciplina:
Conhecimentos Bancários
Em relação ao apreçamento do mercado de derivativos, julgue o item a seguir.
A variação do preço de uma opção de compra é menor que a variação percentual do preço de compra da ação.
A variação do preço de uma opção de compra é menor que a variação percentual do preço de compra da ação.
Concurso:
BACEN
Disciplina:
Conhecimentos Bancários
Em relação ao apreçamento do mercado de derivativos, julgue o item a seguir.
O preço futuro (forward) de um ativo sob a hipótese de mercado completo no instante t para entrega em T, é o valor do ativo no vencimento (K) que faz com que o contrato futuro tenha valor zero em t. Em qualquer outro instante o contrato terá valor não nulo.
O preço futuro (forward) de um ativo sob a hipótese de mercado completo no instante t para entrega em T, é o valor do ativo no vencimento (K) que faz com que o contrato futuro tenha valor zero em t. Em qualquer outro instante o contrato terá valor não nulo.
Concurso:
BACEN
Disciplina:
Conhecimentos Bancários
Em relação ao apreçamento do mercado de derivativos, julgue o item a seguir.
Uma hipótese importante do modelo Black-Scholes-Merton consiste na presunção de que a volatilidade do ativo é constante durante todo o período de maturação.
Uma hipótese importante do modelo Black-Scholes-Merton consiste na presunção de que a volatilidade do ativo é constante durante todo o período de maturação.
