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ANP - 2012
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A hipótese de autocorrelação serial dos resíduos não é relevante para a demonstração de que os estimadores de MQO são não viesados e consistentes.
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A hipótese de homocedasticidade é importante para demonstrar que os estimadores de MQO são não viesados e consistentes.
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Considerando o resultado da estatística τ do modelo MQO, os valores obtidos são inconsistentes sob a presença de heterocedasticidade.
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As principais variáveis macroeconômicas, como produto interno bruto (PIB), oferta de moeda e índice de preços possuem, em geral, alguma tendência. Por isso, se uma série econômica qualquer possuir raiz unitária pelo teste Augmented Dickey-Fuller (ADF), é correto afirmar que essa série será estacionária.
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Quando se omite uma importante variável (c) do modelo clássico de regressão linear estimado por MQO, de modo que cov(xj, c) ≠ 0, em que xj é uma variável explicativa qualquer, os estimadores obtidos serão inconsistentes.
