Questões de ConcursoSUSEP - 2010

Concurso: SUSEP

Concurso: SUSEP
Cargo: Analista Técnico - Controle e Fiscalização
Ano: 2010

Ano:

2010

Banca:

ESAF

Cargo:

Analista Técnico - Controle e Fiscalização

Disciplina: Economia

FC144291

Dificuldade em análise

notificar erro

Notificar erro

Motivo:

Há um erro no enunciado e/ou alternativas

A resposta no gabarito oficial é outra

A disciplina ou assunto estão incorretos

A questão foi anulada

A questão está desatualizada

Informe mais detalhes

Erro de digitação ou português

As alternativas não aparecem

As imagens não aparecem

As imagens estão ilegíveis

Outro (especifique)

Alternativa A

Alternativa B

Alternativa C

Alternativa D

Alternativa E

Descrição

Acertou

Errou

adicionar questão na lista de favoritas

remover questão da lista de favoritas

A determinação da fronteira eficiente para o mercado de ações requer o conhecimento de valores numéricos para os seguintes elementos, entre outros:

(a)

volatilidade da taxa de juros livre de risco e coeficiente beta da carteira de mercado.

(b)

número de títulos que podem fazer parte da carteira e seus retornos esperados.

(c)

betas das várias ações e volatilidade da carteira de mercado.

(d)

beta do ativo livre de risco e grau de aversão a risco do investidor que está determinando a fronteira.

(e)

coeficientes de assimetria e curtose da distribuição de probabilidades dos retornos das ações.

Concurso: SUSEP

Concurso: SUSEP
Cargo: Analista Técnico - Controle e Fiscalização
Ano: 2010

Ano:

2010

Banca:

ESAF

Cargo:

Analista Técnico - Controle e Fiscalização

Disciplina: Economia

FC144290

Dificuldade em análise

notificar erro

Notificar erro

Motivo:

Há um erro no enunciado e/ou alternativas

A resposta no gabarito oficial é outra

A disciplina ou assunto estão incorretos

A questão foi anulada

A questão está desatualizada

Informe mais detalhes

Erro de digitação ou português

As alternativas não aparecem

As imagens não aparecem

As imagens estão ilegíveis

Outro (especifique)

Alternativa A

Alternativa B

Alternativa C

Alternativa D

Alternativa E

Descrição

Acertou

Errou

adicionar questão na lista de favoritas

remover questão da lista de favoritas

Para que o Modelo de Precificação de Ativos Financeiros (CAPM) seja uma relação geral de equilíbrio entre retorno esperado e risco, é essencial que:

(a)

exista um ativo livre de risco que possa ser comprado ou vendido em qualquer quantidade, à mesma taxa de retorno.

(b)

os investidores tomem decisões de otimização de carteiras com horizontes de um único período.

(c)

todos os ativos sejam negociados e tenham preços de mercado observáveis.

(d)

os dividendos e ganhos de capital com investimentos em ações sejam tributados à mesma alíquota de imposto de renda.

(e)

todos os investidores tenham as mesmas expectativas a respeito de retornos esperados, variâncias e covariâncias de retornos de todos os títulos existentes.

Concurso: SUSEP

Concurso: SUSEP
Cargo: Analista Técnico - Controle e Fiscalização
Ano: 2010

Ano:

2010

Banca:

ESAF

Cargo:

Analista Técnico - Controle e Fiscalização

Disciplina: Economia

FC144289

Dificuldade: Muito difícil

notificar erro

Notificar erro

Motivo:

Há um erro no enunciado e/ou alternativas

A resposta no gabarito oficial é outra

A disciplina ou assunto estão incorretos

A questão foi anulada

A questão está desatualizada

Informe mais detalhes

Erro de digitação ou português

As alternativas não aparecem

As imagens não aparecem

As imagens estão ilegíveis

Outro (especifique)

Alternativa A

Alternativa B

Alternativa C

Alternativa D

Alternativa E

Descrição

Acertou

Errou

adicionar questão na lista de favoritas

remover questão da lista de favoritas

Um título cujos retornos tenham covariância negativa com os retornos da carteira de mercado exercerá o seguinte efeito sobre uma carteira da qual faça parte, outros fatores sendo iguais:

(a)

reduzirá o risco sistemático da carteira.

(b)

aumentará o risco sistemático da carteira, caso seu peso na carteira seja muito grande.

(c)

aumentará o valor do coeficiente beta da carteira.

(d)

aumentará o retorno esperado da carteira, se o retorno esperado do título for justo.

(e)

fará com que a soma dos pesos dos componentes da carteira fique abaixo de 100%.

Concurso: SUSEP

Concurso: SUSEP
Cargo: Analista Técnico - Controle e Fiscalização
Ano: 2010

Ano:

2010

Banca:

ESAF

Cargo:

Analista Técnico - Controle e Fiscalização

Disciplina: Economia

FC144288

Dificuldade em análise

notificar erro

Notificar erro

Motivo:

Há um erro no enunciado e/ou alternativas

A resposta no gabarito oficial é outra

A disciplina ou assunto estão incorretos

A questão foi anulada

A questão está desatualizada

Informe mais detalhes

Erro de digitação ou português

As alternativas não aparecem

As imagens não aparecem

As imagens estão ilegíveis

Outro (especifique)

Alternativa A

Alternativa B

Alternativa C

Alternativa D

Alternativa E

Descrição

Acertou

Errou

adicionar questão na lista de favoritas

remover questão da lista de favoritas

A metodologia de cálculo do valor do Índice Bovespa determina que:

(a)

o preço de cada ação na carteira teórica seja ajustado pelos dividendos pagos pela ação.

(b)

a participação de cada ação seja proporcional à sua participação no volume de negócios da bolsa.

(c)

a composição da carteira seja atualizada a cada três meses, levando em conta quais são as ações mais acompanhadas pelos analistas de mercado.

(d)

os retornos das ações componentes da carteira sejam ajustados pela alíquota de imposto de renda sobre ganhos de capital.

(e)

proventos que não sejam distribuídos em dinheiro, como desdobramentos e direitos de subscrição, sejam ignorados.

Concurso: SUSEP

Concurso: SUSEP
Cargo: Analista Técnico - Controle e Fiscalização
Ano: 2010

Ano:

2010

Banca:

ESAF

Cargo:

Analista Técnico - Controle e Fiscalização

Disciplina: Economia

FC144287

Dificuldade: Muito difícil

notificar erro

Notificar erro

Motivo:

Há um erro no enunciado e/ou alternativas

A resposta no gabarito oficial é outra

A disciplina ou assunto estão incorretos

A questão foi anulada

A questão está desatualizada

Informe mais detalhes

Erro de digitação ou português

As alternativas não aparecem

As imagens não aparecem

As imagens estão ilegíveis

Outro (especifique)

Alternativa A

Alternativa B

Alternativa C

Alternativa D

Alternativa E

Descrição

Acertou

Errou

adicionar questão na lista de favoritas

remover questão da lista de favoritas

Pode ser demonstrado que um swap de taxas de juros, com prazo de cinco anos e trocas de fluxos de caixa referenciados em taxa pré e taxa flutuante a cada seis meses é equivalente a:

(a)

uma opção de compra de um ativo de renda fixa com cupons semestrais e prazo de cinco anos.

(b)

uma carteira de ações com horizonte de investimento de cinco anos, e cujas ações componentes pagam dividendos semestrais.

(c)

um título de dívida com taxa de juros flutuante e prazo de cinco anos.

(d)

uma sequência de dez forward rate agreements com vencimentos espaçados de seis em seis meses.

(e)

um swap de taxas de câmbio, com prazo de cinco anos e trocas de fluxos de caixa referenciados em taxas flutuantes em duas moedas distintas.

página 37 de 62

307 Questões de concurso encontradas 307 resultados Página 37 de 62 Questões por página: 5 10 15 20

307 Questões de concurso encontradas

307 resultados
Página 37 de 62

Questões por página: