Questões de Concurso

Seja o estimador de um parâmetro populacional θ tal que EQM ( ) - VAR ( ) = ( K - 1/n )² , onde k (≠ zero) é uma constante que depende do verdadeiro valor de θ e n é o tamanho da amostra. Então, o estimador será

Considere uma população cuja função densidade de probabilidade de sua distribuição é dada por f(x) = 2/δ²x, para 0 < x < e zero, caso contrário. Seja x₁ , x₂ , ..., x _n-1e x_n uma amostra aleatória simples daquela população. Então o estimador de máxima verossimilhança da média da distribuição será dado por

Sejam e dois estimadores pontuais, ambos não tendenciosos e igualmente eficientes do parâmetro ( VAR ( ) = VAR( ) ), sendo que a covariância entre eles é igual a ½ ( ). Então, também é não tendencioso e, mais eficiente o estimador