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Concurso:
TRT - 20 Região (SE)
Disciplina:
Estatística
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uma variável aleatória normal bivariada com vetor de médias 
e matriz de covariâncias 
Suponha que μx = 4 e que 25 σy2= . Nessas condições, a probabilidade expressa por P(14 < U < 25), onde U é a variável aleatória definida por U = aZ, com a = [2, −1], é igual a
Concurso:
TRT - 20 Região (SE)
Disciplina:
Estatística
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Sabendo que a probabilidade de Y assumir um valor entre 1 e 5 é igual a 0,477, o valor de σy2 é igual a
Concurso:
TRT - 20 Região (SE)
Disciplina:
Estatística
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Sabendo que a probabilidade da variável aleatória X assumir um valor inferior a 2 é igual a 0,115, o valor de μx é igual a
Concurso:
TRT - 20 Região (SE)
Disciplina:
Estatística
Considere as seguintes afirmações relativas à Análise Multivariada:
I. A análise de Correlação canônica é considerada uma técnica de interdependência, isto é, nessa análise as variáveis em questão não podem ser consideradas como dependentes ou independentes.
II. O propósito básico da análise discriminante é estimar a relação entre uma variável dependente categórica com base em um conjunto de variáveis independentes métricas.
III. A análise de agrupamentos é uma técnica analítica cujo objetivo é classificar uma amostra de entidades (indivíduos ou objetos) em um número menor de grupos mutuamente excludentes, com base nas similaridades entre as entidades.
IV. A análise de correspondência usa o qui-quadrado para padronizar os valores de contingência e formar a base para a associação ou similaridade.
Está correto o que se afirma APENAS em
Concurso:
TRT - 20 Região (SE)
Disciplina:
Estatística
Sejam f(k) e h(k), k = 1,2,3, ..., respectivamente, as funções de autocorrelação e autocorrelação parcial de um modelo ARIMA(p, d, q). Considere as seguintes afirmações:
I. No modelo ARIMA(0, d,1), a região de admissibilidade do modelo é −1 < θ < 1, onde θ é o parâmetro de médias móveis do modelo.
II. No modelo ARMA(0, d, 2), f(1) = f(2) e f(k) = 0 para k > 2
III. No modelo ARIMA(1, d,1) f(k) decai exponencialmente após k = 1 e h(k) é dominada por senoides amortecidas após k = 1.
IV. No modelo ARIMA(1, d, 0), f(1) = Φ, onde Φ é o parâmetro autorregressivo do modelo.
Está correto o que se afirma APENAS em
