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Relativamente à Análise de Séries Temporais, considere as afirmativas abaixo.

I. O teste de Box- Pierce é um teste baseado nas autocorrelações dos resíduos estimados e serve para diagnosticar se o modelo ajustado à série é adequado.

II. Um modelo ARIMA(1,0,1) é estacionário se o coeficiente autoregressivo for um número, em módulo, maior do que um.

III. O modelo Zt = μt + Xt onde μt é uma função determinística periódica, satisfazendo μt − μt−12 = 0 e Xt é um processo estacionário que pode ser modelado por um ARMA (p, q), exibe um comportamento sazonal estocástico.

IV. Um modelo AR (1) tem função de autocorrelação parcial com decaimento exponencial dominante.

Está correto o que se afirma APENAS em:

Se o modelo de Séries Temporais dado por Z1 = 2 + αt + 0,5 αt-1 é o ruído branco de média zero e desvio padrão 2, tem função de autocorrelação dada por ρ (t), t = 1,2,3, .... , então o valor de ρ (1) é

A função geradora de momentos de uma variável aleatória X é dada por:



Nessas condições, a média e a variância da variável aleatória Y = 2X + 1 são dadas, respectivamente, por

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O tempo de espera, em minutos, para a utilização de um caixa eletrônico 24 horas por clientes de certos bancos, num determinado aeroporto, é uma variável aleatória exponencial com média de 4 minutos. A probabilidade de um cliente esperar até 3 minutos para utilizar esse caixa é
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Sabe-se que 2% dos itens produzidos na fábrica A são defeituosos. Selecionando-se ao acaso e com reposição uma amostra de 100 itens da produção de A, a probabilidade de pelo menos 2 serem defeituosos, probabilidade esta calculada usando a aproximação pela distribuição de Poisson, é