Questões de Concurso

Com relação aos modelos CAPM e APT e à determinação do retorno esperado dos ativos, julgue o item a seguir.

Com relação a fatores de risco, o CAPM é um modelo de fator único, e o APT permite explicar o retorno esperado pela sensibilidade do ativo a múltiplos fatores de risco sistemático.

Com relação aos modelos CAPM e APT e à determinação do retorno esperado dos ativos, julgue o item a seguir.

Considerando-se um prêmio de risco de mercado de 10% a.a. e uma taxa livre de risco de 6% a.a., é correto afirmar que o retorno esperado de um investimento com β = 1,5 será de 12% ao ano.

Com relação aos modelos CAPM e APT e à determinação do retorno esperado dos ativos, julgue o item a seguir.

De acordo com o CAPM, o risco específico de um ativo, pelo fato de poder ser eliminado por meio de diversificação, não é considerado na determinação do retorno esperado desse ativo.

Acerca da teoria de carteiras, julgue o item seguinte.

Quanto maior o risco de um investimento, maior será o retorno efetivo alcançado pelo investidor.

Acerca da teoria de carteiras, julgue o item seguinte.

A combinação entre o ativo livre de risco e a carteira de mercado dá origem à linha de mercado de capitais.