Considerando duas variáveis aleatórias independentes X e Y que seguem distribuições normal padrão, julgue o próximo item.

A diferença X - Y segue uma distribuição normal cuja variância é igual ou inferior a 1.

Considerando que uma amostra aleatória simples X1, X2, X3, X4 tenha sido retirada de uma distribuição X cuja função de probabilidade é definida como em que 0 ≤ p ≤ 1, k ∈ {0, 1, 2, ..., 10}, sendo p o parâmetro desconhecido, e que os valores observados na amostra tenham sido 0, 4, 6 e 2, julgue o item a seguir.

A estimativa de máxima verossimilhança para a variância populacional é igual a 2,1.

Em dado relatório de avaliação da qualidade do transporte aéreo, considerou-se a relação entre o nível de estresse de controladores de tráfego aéreo e a ocorrência de incidentes aeronáuticos. Para o estudo, foram selecionados ao acaso 251 controladores de tráfego aéreo, que foram separados em dois grupos, de acordo com seus níveis de estresse. A tabela a seguir mostra a quantidade de incidentes registrados dentro de cada grupo.

Tendo como referência as informações acima, julgue o item a seguir, considerando que o logaritmo natural da razão de chances (odds ratio) é representado por ln , e que sua distribuição amostral é gaussiana.

O erro padrão de ln é inferior a 1.

Uma empresa publicou um relatório acerca das previsões para sua receita operacional nos próximos meses. Essas previsões foram obtidas com base em um modelo estacionário de séries temporais na forma Xt = 2 + 0,5Xt-1 + at, em que Xt representa a receita operacional no mês t e at é um ruído branco (no instante t) que possui média nula e variância igual a 3.

A partir dessas informações, julgue o item abaixo.

O modelo apresentado é um processo autorregressivo de primeira ordem, AR(1), em que a média e o desvio padrão de Xt são, respectivamente, iguais a 4 e 2.

Com o objetivo de modelar a arrecadação anual do ICMS em municípios brasileiros (y), o modelo de regressão linear múltipla foi representado, na forma matricial, como y = Xβ + ε, em que y representa o vetor de respostas, X denota a matriz de delineamento, β é o vetor de parâmetros e ε é o vetor de erros aleatórios independentes e identicamente distribuídos. Considerando-se que X' representa a transposta da matriz de delineamento, apresenta-se a seguir a matriz inversa do produto matricial X'X produzida no modelo.

Com base nessas informações, e sabendo que , julgue o próximo item.

A estimativa do vetor de parâmetros produzida pelo método de mínimos quadrados ordinários é .