Julgue o item, relativo à análise de séries temporais.

Um modelo ARMA(2, 2) não pode ser reduzido à um modelo AR(2) com o operador ∇ = 1 - B.

Julgue o item, relativo à análise de séries temporais.

Se Z_t^* for o valor de um filtro linear (médias móveis) no instante t e se µ_t = E(Z_t ) for o valor esperado da série no mesmo instante, então E(Z_t^*) > µ_t .

Julgue o item, relativo à análise de séries temporais.

O critério de Akaike para o modelo AR(p) com uma ordem fixa decresce à medida que a quantidade de observações da série aumenta.

Julgue o item, relativo à análise de séries temporais.

O teste de Durbin-Watson em modelos ARMA é um teste de raízes unitárias.

Julgue o item, relativo à análise de séries temporais.
Considere que o critério de informação bayesiana (BIC) para um modelo ARMA(p, q) seja definido por , BIC( p,q ) = In + ( p + q ) In N/ N, em que N é o número de observações da série, e é a estimativa da variância do modelo. Nesse caso, se e se BIC ( 1,1 ) = 1/2BIC( K,0 ) = 2/3BIC( 0, w ) então os modelos considerados são, respectivamente, ARMA(1, 1), AR(4) e MA(3).