Questões de Concurso

Considere o modelo estimado: ? = 12 + 1,8X, no qual X = anos de estudo; Y = salário mensal (em milhares de reais). Assinale a alternativa que apresenta a interpretação correta do coeficiente angular.

Considere um modelo de regressão linear estimado por MQO com apenas a variável Y em logaritmo:
Y = ?₀ + ?₁X ₁ + ?₂X ₂ + u

Após a estimação, foram obtidas as seguintes informações:
•O teste de Breusch-Pagan indicou presença de heterocedasticidade.
• O coeficiente da variável X₁ apresentou p-valor de 0,008 com erros-padrão usuais (não robustos).
• Ao utilizar erros-padrão robustos de White, o p-valor do coeficiente da variável X ₁ passou para 0,045.
• O coeficiente da variável X₂ apresentou p-valor de 0,12. Com base nesse contexto, analise as sentenças a seguir:
I.A presença de heterocedasticidade não viesa os estimadores de MQO, mas torna os erros-padrão usuais inconsistentes, afetando testes de hipóteses.
II.O coeficiente associado a X₁ e X₂ devem ser interpretados como elasticidades e multiplicados por 100.
III.Ao considerar erros-padrão robustos, o coeficiente associado a X₁ permanece estatisticamente significativo ao nível de 5%, mas não ao nível de 1%.
É correto o que se apresenta em:

Analise as afirmativas a seguir sobre métodos de avaliação de políticas públicas.

I. Em um experimento com seleção aleatória, a diferença média de resultados entre grupo tratado e grupo controle identifica, em expectativa, o efeito causal do programa.
II. No método de diferenças em diferenças, a hipótese central é a de que, na ausência da política, tratados e controles seguiriam trajetórias paralelas ao longo do tempo, não sendo necessário que apresentem o mesmo nível inicial do indicador.
III. Para que uma variável seja um instrumento válido, ela deve estar correlacionada com a variável de tratamento e não pode afetar o resultado final por outro canal que não passe pelo tratamento.
IV. Técnicas de pareamento eliminam o viés decorrente de fatores não observados, desde que os grupos tratado e controle tenham distribuições semelhantes nas variáveis observáveis.

Estão corretas apenas as afirmativas

Um pesquisador deseja estimar o efeito de anos de estudo sobre o salário usando dados de vários trabalhadores acompanhados ao longo de cinco anos.
Ele suspeita que existam características individuais não observadas, como habilidade ou motivação, que afetam o salário e que podem estar correlacionadas com os anos de estudo.
Nessa situação, o modelo mais adequado é

Considere duas séries temporais y_t e x_t , ambas integradas de ordem 1, isto é, y_t ~ I(1) e xt ~ I(1). Suponha que exista a relação de longo prazo 
ut = yt ??xt 
e que ut ? I(0).
Com base nesses elementos, analise as afirmativas a seguir.

I. A estacionariedade de ut implica que yt e xt são cointegradas, de modo que existe uma relação de equilíbrio de longo prazo entre elas.
II. Se yt e xt são cointegradas, então a estimação de um modelo apenas em primeiras diferenças é sempre preferível, porque preserva tanto a dinâmica de curto prazo quanto a informação de longo prazo.
III. Em um mecanismo de correção de erros para ?yt , o coeficiente do termo ut?1 deve ser estatisticamente diferente de zero para que se conclua que yt reage a desvios do equilíbrio de longo prazo.
IV. Se o coeficiente do termo de correção de erros for negativo e significativo na equação de ?yt , isso indica que desvios positivos em relação ao equilíbrio no período anterior tendem a ser parcialmente corrigidos no período corrente.

Estão corretas apenas as afirmativas