ANATEL - 2014
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Com relação à econometria com dados em painel, julgue os próximos itens.

Se T = 2, em que T indica o número de períodos, então os estimadores de efeitos fixos e de primeira diferença produzem os mesmos estimadores e as mesmas estatísticas de teste.
Com relação à econometria com dados em painel, julgue os próximos itens.

Como regra geral, se o objetivo do pesquisador for encontrar a característica não observada da unidade de corte transversal (cross-section), o modelo em painel deve ser estimado por efeitos aleatórios.

Com relação à econometria com dados em painel, julgue os próximos itens.

onsidere um modelo estimado por efeitos aleatórios cujos erros combinados são dados por u it = v i+ eit, | em que i é o indicador do indivíduo e t é o indicador do tempo. Considere, ainda, que os erros possuem variância σ2v e σ2e, identicamente e independentemente distribuídos. Nessa situação, é correto afirmar que a correlação cor(uit, uis) pode ser expressa por pode ser expressa por cor(uit, uis) = , em que s ≠ t.

Com relação à econometria com dados em painel, julgue os próximos itens.

No modelo estimado por efeitos aleatórios, a correlação entre o efeito não observado e a matriz de regressores é não nula.
Acerca das propriedades dos modelos econométricos de séries temporais, julgue os itens subsequentes.

Os valores críticos do teste ADF (augmented Dickey-Fuller), utilizados para verificar cointegração, diferem daqueles utilizados para se testar a estacionariedade das séries temporais.