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Quanto maior for a covariância do ativo com a utilidade do consumo do agente, menor será o retorno esperado do ativo.
Considerando a função utilidade u(x) = - e-αx + ß para todo α > 0 e que ß seja uma constante qualquer, julgue o próximo item, relativos ao comportamento do indivíduo em relação ao risco.
Um indivíduo avesso ao risco com aversão ao risco relativa decrescente exibirá aversão absoluta ao risco decrescente.
Um indivíduo avesso ao risco com aversão ao risco relativa decrescente exibirá aversão absoluta ao risco decrescente.
Considerando a função utilidade u(x) = - e-αx + ß para todo α > 0 e que ß seja uma constante qualquer, julgue o próximo item, relativos ao comportamento do indivíduo em relação ao risco.
O agente em análise apresenta aversão relativa ao risco constante, de modo que se a riqueza do consumidor aumentar, o percentual investido em ativos com risco se manterá constante.
O agente em análise apresenta aversão relativa ao risco constante, de modo que se a riqueza do consumidor aumentar, o percentual investido em ativos com risco se manterá constante.
Considerando a função utilidade u(x) = - e-αx + ß para todo α > 0 e que ß seja uma constante qualquer, julgue o próximo item, relativos ao comportamento do indivíduo em relação ao risco.
Em um nível de riqueza x = 10, o coeficiente de aversão relativa ao risco é igual a α/10.
Em um nível de riqueza x = 10, o coeficiente de aversão relativa ao risco é igual a α/10.
Considerando a função utilidade u(x) = - e-αx + ß para todo α > 0 e que ß seja uma constante qualquer, julgue o próximo item, relativos ao comportamento do indivíduo em relação ao risco.
O coeficiente de aversão absoluta ao risco desse agente é igual a rA(x, u) = α.
O coeficiente de aversão absoluta ao risco desse agente é igual a rA(x, u) = α.
