Questões de Concurso

Sejam f(k), k=1,2,3, ... e h(k), k=1,2,3, ..., respectivamente, as funções de autocorrelação e autocorrelação parcial de um processo ARMA(p, q).

Sabe-se que:

I. f(k) ≠ 0, para k=1 e 2, e é igual a zero para outros valores de k.
II. h(k) é dominada por uma mistura de exponenciais e senoides amortecidas.

As características (I) e (II) nos levam a identificar para p e q, respectivamente, os valores

Seja a variável aleatória contínua X com função densidade de probabilidade dada por:



Nessas condições, o valor de K deve ser

Seja a variável aleatória bidimensional (X, Y) com função de probabilidade dada por:



A variância da variável aleatória Z = X + Y é dada por

Atenção: Para resolver a questão de número 48, dentre as informações dadas abaixo, utilize aquela que julgar apropriada:



O número de passageiros que chegam a um posto de atendimento de uma empresa de aviação para fazer o check-in às quartas-feiras pela manhã tem distribuição de Poisson com taxa média de 5 passageiros por minuto. A probabilidade de chegar a esse mesmo posto, numa quarta-feira pela manhã, pelo menos 2 passageiros em 30 segundos, é de

Um analista de mercados está coletando informações sobre a variável X = preço de determinado produto. Ele coletou uma amostra aleatória, sem reposição, de tamanho n de uma população de 45 compradores do produto. Sabendo-se que a variância da média amostral (X) dos preços pagos pelos n clientes pelo produto é 1/11 da variância populacional (variância de X para a população finita de 45 compradores), o valor de n é