Questões de Concurso

Julgue o item, relativo à análise de séries temporais.

O critério de Akaike para o modelo AR(p) com uma ordem fixa decresce à medida que a quantidade de observações da série aumenta.

Julgue o item, relativo à análise de séries temporais.

O teste de Durbin-Watson em modelos ARMA é um teste de raízes unitárias.

Julgue o item, relativo à análise de séries temporais.
Considere que o critério de informação bayesiana (BIC) para um modelo ARMA(p, q) seja definido por , BIC( p,q ) = In + ( p + q ) In N/ N, em que N é o número de observações da série, e é a estimativa da variância do modelo. Nesse caso, se e se BIC ( 1,1 ) = 1/2BIC( K,0 ) = 2/3BIC( 0, w ) então os modelos considerados são, respectivamente, ARMA(1, 1), AR(4) e MA(3).

Julgue o item a seguir, relativo à análise multivariada.

Considere que, na análise discriminante por meio do escore quadrático, o vetor x seja classificado na população k se Nesse caso, se existirem apenas 2 populações (g = 2), e se S = S₁ = S₂, então a expressão de Q_k(x) não dependerá de x, mas apenas de

Julgue o item a seguir, relativo à análise multivariada.

Na análise discriminante por meio do escore de Fisher, convencionou-se que os dados seguem distribuição normal.