Questões de Concurso
Filtrar
1.871 Questões de concurso encontradas
Página 297 de 375
Questões por página:
No que concerne aos processos estocásticos, julgue o item seguinte.
Se, em um processo de Markov em tempo discreto, a matriz de transição for M, e se v for o vetor distribuição estacionária do processo, então vM2 = vM100 .
No que concerne aos processos estocásticos, julgue o item seguinte.
Em um processo de Poisson com média 1, a probabilidade de não ocorrer nenhum evento até o instante 1 será inferior a 1/ 3 .
No que concerne aos processos estocásticos, julgue o item seguinte.
Em um processo de Poisson homogêneo N(t), tem-se que limt -0 P( | N(t) – φ | > ε) > 0, para quaisquer φ > 0 e ε > 0.
No que concerne aos processos estocásticos, julgue o item seguinte.
Em um processo de Poisson homogêneo, se N(Ji )for a contagem de ocorrências no intervalo Ji , i = 1 e 2, e se os intervalos J1 e J2 tiverem amplitudes iguais, então E[N(J1)] > E[N(J2)].
Com referência à estatística computacional, julgue o item subsequente.
Uma variável aleatória de Bernoulli pode ser simulada pelo método da inversão da função de probabilidade acumulada.
