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Considere que T(X1, X2, ..., Xn) seja o estimador do tipo UMVUE ( uniformly minimum-variance unbiased estimator) de λ . Nessa situação, a variância da estatística T(X1 X2, ..., Xn) corresponde ao limite inferior de Cramer-Rao.
Considere que a amostra aleatória simples X1, X2, ..., Xn tenha sido retirada de uma distribuição exponencial com função de densidade na forma f(x) = λexp(–λx), em que x > 0 e λ > 0. Com relação a essa amostra e à inferência estatística, julgue o item que se segue.
A média amostral 
é um estimador não tendencioso do parâmetro λ.
Considere que a amostra aleatória simples X1, X2, ..., Xn tenha sido retirada de uma distribuição exponencial com função de densidade na forma f(x) = λexp(–λx), em que x > 0 e λ > 0. Com relação a essa amostra e à inferência estatística, julgue o item que se segue.
A soma 
é uma estatística suficiente para a estimação do parâmetro λ
O coeficiente de determinação do modelo é superior a 55% e inferior a 75%.
O valor do coeficiente do R2 ajustado é superior a 0,7.
