a comparação entre os valores de DW e de R2 é indicativa de que a regressão estimada não deve ser espúria;

ao testar o parâmetro da variável que captura a tendência não estocástica, observa-se que esse é não significativo, ao nível de significância de 10%;

ao nível de significância de 5%, através do teste Dickey-Fuller, não é possível rejeitar a existência de uma raiz unitária;

a distribuição t-Student deve ser empregada para detectar a existência ou não de raiz unitária na série temporal yt

a média condicional de yt para t = 8 é E ( yt | t = 8 ) = 3

se q = 0 e as raízes do polinômio 1 - α1 L + ... αpLp estiverem fora do circulo unitário o processo é não estacionário;

se p = 0 e as raízes do polinômio 1 - β1 L + ... βqLq estiverem no interior do circulo unitário o processo será não estacionário;

se z_t = y_t-y_t-1 = Δz_t o processo estocástico zt é gerado por um ARIMA (q,1, p);

se tem soma finita o processo é estacionário;

se p = 0 e as raízes do polinômio 1 - β1 L + ... βpLp estiverem dentro do circulo unitário o processo será invertível.

o processo estocástico é estacionário de segunda ordem, apresentando um padrão de amortecimento cíclico;

os autovalores do polinômio característico correspondente são iguais a: x1 = 2,5 e x2 = 4;

o processo contém pelo menos uma raiz unitária;

a esperança matemática incondicional do processo é Y = 10;

o processo estocástico yt não é invertível.

por hipótese, a probabilidade segue o padrão de uma curva logit, tomando valores em todo o domínio dos Reais;

a função adotada irá exigir procedimentos de correção para a autocorrelação serial dos erros;

a distribuição de probabilidade do termo de erro εi deve sersuposta Normal, para aplicação de MQO;

com hipóteses sobre os erros, estimativas podem ser obtidas por meio de um modelo linear para onde é a probabilidade observada;

por hipótese, a probabilidade segue o padrão de uma curva probit, tomando valores no intervalo (0,1).