60 Questões de concurso encontradas
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Considerando que, dentre todos os modelos abaixo, et é o ruído branco de média zero e variância σ2, aquele que seria um processo gerador de um modelo estacionário é
Para o modelo ARMA (1,1) dado por
onde at é o ruído branco de média zero e variância σ2, considere as seguintes afirmações:
I. as condições de estacionariedade e invertibilidade do modelo são dadas respectivamente por: |Φ| < 1 e |θ| < 1
II. para qualquer valor do parâmetro θ o modelo é invertível.
III. as condições de estacionariedade e invertibilidade do modelo são dadas respectivamente por: |θ| < 1 e |Φ| > 1
IV. a função de autocorrelação de Zt decai exponencialmente após o lag 1.
É correto o que consta APENAS em
Em um pequeno grupo de casais, X e Y são as variáveis aleatórias que representam a renda, em milhares de reais, do marido e de sua esposa, respectivamente. A distribuição de probabilidade conjunta de X e Y é dada na tabela abaixo:
Seja Z = 0,7X + 0,8Y a renda do casal após a dedução de impostos. A média de Z, em milhares de reais, é
A variável aleatória contínua X tem função densidade de probabilidade dada por:
A variância de X é igual a
A demanda diária por um produto e uma variável aleatória X , contínua, com função densidade de probabilidade dada por
A média e a mediana de X são dadas, respectivamente, por