Questões de Concurso

Um modelo financeiro indica as seguintes probabilidades a priori para a próxima decisão do Comitê de Política Monetária (COPOM) quanto à taxa de juros: redução (15%), manutenção (60%) e aumento (25%).

Às 9 horas de certo dia, o IBGE divulgou uma inflação muito acima do esperado (evento E), sendo as seguintes as verossimilhanças de essa inflação ocorrer em cada cenário: P(E | redução) = 5%; P(E | manutenção) = 30%; e P(E | aumento) = 80%.

Nessa situação hipotética, aplicando-se o teorema de Bayes, a probabilidade a posteriori de o COPOM decidir por um aumento da taxa de juros, dado que o evento E ocorreu no referido dia, é

Um investidor faz, todos os anos, um único depósito de R$ 30.000 em um fundo de investimentos, sendo todos os depósitos realizados em um intervalo exato de um ano entre eles. Esse fundo remunera os depósitos a uma taxa de juros compostos de 10% ao ano.

Nessa situação hipotética, o montante acumulado na conta do investidor no exato momento em que for efetuado o quarto depósito será igual a

Um produtor rural investirá R$ 240.000 no plantio de uma cultura com ciclo de colheita longo e não receberá nenhuma entrada de caixa no primeiro ano do investimento. Entretanto, no final do segundo ano, ao realizar a colheita, esse produtor receberá um pagamento único de R$ 317.400.

Nessa situação, a taxa interna de retorno desse investimento será igual a

Uma empresa analisa investir em um projeto que exige um aporte único de R$ 112.000 na data inicial. A projeção é que esse investimento gere dois fluxos de caixa positivos e consecutivos, um de R$ 72.000 no final do primeiro ano e outro de R$ 115.200 no final do segundo ano de investimento.

Com base nessa situação hipotética e sabendo que a empresa considera o seu custo de capital de 20% ao ano, assinale a opção em que é corretamente indicado o valor presente líquido da proposta de investimento.